2. 收益统计
该章节主要用于衡量交易盈利和亏损表现的统计数据以微调评估过程。在此披露的数据不能单独用于确定交易模型的真正价值。
回报率
评估一项交易方法时，每个人都可能首先着眼于回报率，因为这是大家最终所关心的：累积利润。但是只有初学交易者才会根据回报百分比来作出评价。
原因何在？因为就回报本身而言，回报并不涉及实现回报的风险信息。关键在于回报很重要，取得该回报的途径同样也很重要。
该数据通常被称为“初始资本回报”，用百分比表示，显示了最初启动资金盈利或亏损。
最大增长
最大增长是指该策略的交易资金曲线之间的资金低点与随后的资金高点之间的最大增长。基本上是使每个交易者收益最大降幅的对立面。增长期间同样定义交易策略的最优交易条件。换句话说，最大盈利增长期间的市场条件类型是采用某特定交易策略或方法的最优条件。
以趋势跟随策略为例，其在市场趋势阶段显示最大增长，否则有可能实现不了良好的策略，或需要对策略规则和参数进行修改。
资金减少（Drawdown）
也被称为“山顶至谷底的幅度”，它可能是仅次于赢利的常用统计数据。资金减少是指您交易亏损的金额量，是用您的总交易资金的百分比表示的。如果您所有的交易都是盈利的话，您永远都不用使用资金减少，但是在盈利过程中，每种交易方法都会遭受一定的损失，资金减少用以计算在获取盈利时的金钱损失。
这项计算以某个亏损交易开始，一旦资金曲线创新低就会继续延续。
下例显示了两个连续资金高点到这些高点的第一个高点之间的低点的距离，即资金减少。
例如，如果您的初始账户资金为10,000美元，经过几笔交易之后减少2000美元。在剩下的8000美元中您盈利1000美元，但是之后又再次亏损2000美元。那么资金减少幅度就是30%，即最初的资产10,000美元发生了30%的亏损（8,000 + 1,000 - 2,000 = 7,000，10000美元的30%亏损率）。
现在让我们假设您的账户从7000美元的余额增加到12,000美元，出现了首个资金量高点，但是突然又下跌到6000美元。即使您能够重新将其变为15,000美元的资金量新高，但是这两个资金量高点之间的最低点创造了一个50%的下降幅度(6,000 / 12,000)。
该下降幅度也被称为“美元绝对减值”， 名义上用相同数据表示。
最大资金减少率
这是您账户上两个资金峰值之间的最大下降百分比。其同样可以看作为账户在一系列的亏损后重新达到盈亏平衡所需的资金额。
如果在12000美元的高点之后您的账户触及6000美元这个最低点，那么您的资金减少率到达50%。如果其他的下降幅度小于这个，那么其仍然为最大资金减少率，直到出现新的记录。
根据上例，如果您可以将自己的账户增值双倍至20,000美元，然后再次翻番，不管您的账户增长了多少，其最大资金减少率仍可能是100%。如果下降幅度达到100%，那么就意味着您的账户余额为零。
自资金减少的过程中恢复的难点将是本章最后部分的主题。
当其不用百分比表示而是用货币数量表示时，最大跌幅也被称为“最大绝对美元减值”。
平均美元减少率
顾名思义，其是业绩报告中减少率的平均值。该数据在帮助交易者决定交易规模和风险控制方面有很大的帮助。
平均美元减少率 =（减少率1 + 减少率2 + 减少率n）/ 减少次数
资金减少最大平仓
该数据仅计算平仓的最大资金减少率。注意，很多的业绩报告没有显示平仓和未平仓资金减少之间的区别。数据报告常显示了最大资金减少率的情况，但是在实际中这些数据仅仅包含了那些平仓交易。这意味着在报告当中，如果敞口交易处于亏损状态，那么该数据就不能反映整体绩效。
平均平仓资金减少率
其基本上等同于平均货币减值，但是它只考虑平仓交易。例如：一周中有一个平仓交易资金峰值，在接下来的一周中资金曲线显示2%的回撤，第三周中就出现新的峰值，那么2%的减少率就存储起来，并同其它所有的平仓资金减少率一起被平均了。
总利润和总亏损
有时被称为“总收益”和“总亏损”，这被认为是用来计算更复杂数据的原始数据。它们是指一定期间内的盈利和亏损总额。因此，总利润是计算所有盈利交易的总和，总亏损是计算所有亏损交易的总和。
净利润总额
净利润总额是我们在评价一种交易业绩时首先要看的数据，同样也是引用最广泛的业绩数据。简单的来说，它涉及到一定期间内赚的资金，其是通过总利润减总亏损得出的。
净利润总额 = 总利润 – 总亏损
如果您正处在交易模型的开发阶段，也不要过多担忧利润问题。尽管您想用其来获取利润，您的目标不应该仅仅设置为赚取一定数量的资金。相反，注意减低资金减少来获取稳定的良好收益才是关键。
平均利润
您想观察的另一个数据是每笔交易的平均利润，也被称为“平均盈利交易”。该数据显示了在一定的时间内所有盈利交易所赚的平均金额。这个数据可以通过总利润除以盈利交易总次数得出。
很显然，这个数据必须是积极地 —— 但要确保该数据要大于交易成本比如滑点，点差和/或佣金，以致该系统有利可图。计算公式为：
平均利润 =总利润 / 盈利交易次数
该数据和其他数据一样，一定要在其他统计数据情况中看到。例如，如果您的业绩表现显示赢率低于50%，那么为了累积利润，平均利润应大于平均亏损交易。如果您不能让第一个数据大于第二个，那么即使您有50%的赢率也不会赚钱。
平均亏损
该计算同以上几个相同，但是仅仅只考虑亏损交易。该数据通过总亏损除以某时间阶段内的亏损交易次数，公式如下：
平均亏损 = 总亏损 / 亏损交易次数
利润因子
该数据通过总利润除以总损失计算得出。该结果将告诉您亏损的每一美元可能给您带来多大利润值。如果业绩亿实现盈利，那么就意味着总利润大于总亏损，相应的利润因子值就大于1。反之，未盈利策略和方法所产生的利润因子将小于1。例如，数值2表示盈利交易所产生的资金是亏损交易所损失的资金的2倍。这同样也表示交易者只选择那些有良好的风险回报率的交易。
利润因子 = 总利润 / 总亏损
一般来说，一次好的业绩记录的因子值应该为1.5或更多。然而，数值非常高时就值得警惕了：样本数据不可能过大或方法经过了过度优化，表明其参数因特定市场行为进行了过度调整。
该数据有时也被称为“盈亏率”。
回报率
很多交易者用该比率来比较期望回报同用来获取这些回报的资金所受风险比率。该比率中的第一个数据即交易中的风险资本额，第二个即交易潜在回报。
其是指每笔交易的平均利润同平均亏损之间的比率。例如，如果您平均每笔交易的风险资本为400美元，而您的平均利润为1000美元，那么您的收益率就为1比2.5(400 / 1,000)。交易是关于风险和回报的，您想确保自己的风险得到一个体面的回报。收益率接近1的交易策略是不主张的，除非赢率超过50%。
回报率 = 每笔交易平均利润 / 每笔交易平均亏损
该数据同利润因子不同，因为它不考虑总收入，只偏重于平均值。
预期收益
该比率显示了每笔交易的绝对预期利润（或损失）。虽然前面的数据代表了每笔交易的平均利润/亏损因子，但是该数据考虑了下一笔交易的预期收益/无收益。例如：您在一个月中进行了100次交易，净利润总值为1800美元。这说明您每笔交易的预期回报为18美元（1800/100）。
预期收益 = 净利润总值/交易总次数
交易总次数乘以预期收益也就等于净利润总额。